Váš průvodce světem burzy — už více než 15 let

Volumový profil – aukční proces v praxi

Roman Dvořák

Každý to máme jinak, ale pokud bych si měl jeden jediný nástroj k obchodování vybrat já, sáhnu po volumovém profilu. Ten mezi tradery zažívá v poslední době renesanci, internet je plný článků na téma „magické úrovně ceny“ určené z volumového profilu.


Volumový profil – aukční proces v praxi

Podívejte se, jak volumový profil pomáhá při práci mně. Stejně může pomoci i vám – v mém článku není nic tajného, jen fakta ověřená praxí.

Volumový profil? Hledání rovnováhy jako cesta k penězům

Představte si trading jako obchod s libovolným zbožím. Když je zboží drahé, koupí je málo zákazníků a obchodník musí snížit cenu. Jakmile se rozkřikne, že k tomu došlo, nastane útok zákazníků na zlevněné zboží.  V té chvíli obchodník opět zvedne cenu a poměr mezi nabídkou a poptávkou se dostane do rovnovážného stavu.

V teorii aukčního procesu se takovému stavu říká, že cena nalezla férovou hodnotu. Tento proces přitom platí všude – v obchodě s elektronikou, na trhu s pšenicí i na trhu s měnami (forex). Zákon nabídky a poptávky funguje vždy a všude stejně. A volumový profil to dokáže věrně interpretovat.

Naučte se poznat okamžik férové ceny ve své každodenní praxi

Od teorie k praxi. Cena se v každém okamžiku mění, jak poznat, která je ta „pravá férová“? Odpověď zní – tam, kde proběhlo nejvíce obchodů. Místa, kde se zobchodovalo nejvíce kontraktů, jsou místa, která obchodníci akceptovali jako dočasně férovou cenu. V grafu takovou cenu vidíme jako tzv. „high volume node“ ve volumovém profilu:

  • Klíčovým referenčním bodem je POC (point of control) – cenová hladina pro dané časové období s nejvyšším zobchodovaným objemem.
  • Dalšími klíčovými úrovněmi jsou hrany oblasti hodnoty (value area). Oblast hodnoty představuje rozsah cenových hladin, které jsou stanoveny procentem z celkového objemu obchodů realizovaného během daného časového období. Typicky 70 %.

Volumový profil prakticky? Zásadní je interpretace zobrazení v grafu

Objemový profil trhu se zobrazuje formou vertikálního histogramu, kde jednotlivé úsečky/segmenty představují zobchodovaný objem na dané cenové hladině. Rozhodně důležitou vlastností je vlastní tvar profilu.

  • Jiný tvar má profil trhu pohybující se v konsolidaci (distribuce bude mít pravděpodobně tvar písmene D) a
  • jiný má trendující trh (bude obsahovat několik distribucí). U každého profilu můžeme rozeznat místa s vyšší koncentrací objemu – tvoří se lokální maxima (lokální POC drobných distribucí). Tato místa se nazývají peaky nebo též „High Volume Nodes“ – HVN.

K těmto místům se trh rád vrací, tvoří jakési „magnety“ pro trh. Opakem jsou místa s minimálním zobchodovaným objemem – vznikají na rozhraní drobných nebo i větších distribucí a nazývají se „Low Volume Nodes“ – LVN. Tato místa trh rád velice rychle proběhne nebo se od nich rychle odrazí.

První práce s grafem? Jako když přesedláte z Trabantu do Mercedesu

Na uvedeném obrázku je vidět, jak 22.1. a 24.1. vytvořila cena na forexovém páru EUR/USD vyváženou oblast se zónami odmítnutí a zónu akceptace ceny. Následující den se cena držela v oblasti hodnoty.

Naopak v trendujícím trhu velmi efektivně fungují testy klíčových úrovní POC, VAH (value area high), VAL (value area low). 70 % obchodů je realizováno velkými institucemi a ty vědí, kde je v trhu hodnota.

Aukční proces funguje na všech časových rámcích, podívejte se na roční graf. Poslední 2 roky cena rotovala v oblasti hodnoty, aktuálně se posunula pod VAL minulého roku.

Volumový profil je univerzální nástroj pro každého

Ať už obchodujete klasické trhy, jakými jsou akcie, forex, futures, komodity nebo stále ne příliš rozšířené instrumenty např. bitcoin nebo dokonce exotické záležitosti v podobě binárních opcí –  ve chvíli, kdy zapojíte do svého portfolia nástrojů volumový profil, získáte velmi užitečné informace, které vám pomohou rozhodovacím procesu. Bez ohledu na time frame, který sledujete.

Chci to nejlepší pro svůj trading - Volume Profiles

Pokud používáte metodu Price Action, můžete např. v okamžiku, kdy je trh v krátkodobé rotaci, hledat vyražení z rovnováhy a následně čekat na pullback ke klíčovým úrovním volumového profilu. A dokonce si pomocí aplikace Trader Cop pohlídáte iniciativní pohyb (vyražení z rovnováhy) nechat hlídat na více trzích. Tímto způsobem elegantně spojíte Price Action s volumovým profilem dohromady.

S volumovým profilem neuteče dobrá příležitost nikomu

Na volumovém profilu je kouzelný ten fakt, že funguje na jakémkoli time frame. Na své si přijde skalper, i swingový obchodník. Pokud používáte k obchodování hloubku trhu, můžete si ověřovat hladiny na základě volumového profilu a zvyšovat tak pravděpodobnost úspěšných vstupů.

A pokud zatím tu správnou metodu hledáte, vyzkoušejte volumový profil už třeba jen pro skutečnost, že tento nástroj prostě ze své podstaty nemůže prostě přestat fungovat (na rozdíl od různých „magických“ zpožděných indikátorů).



Chcete dostávat další tipy pro tradery zdarma?

Zaregistrujte se

Sociální sítě o tradingu

  • Facebook
  • Twitter



Odborně spolupracujeme a vystupujeme

       

            

           

 

Nabízíme spolupráci firmám a vzdělávacím institucím