Pokud jste člověk, který hodlá vzít zhodnocení kapitálu do svých rukou, ale nemá tolik času, kolik by na trading chtěl, bude metoda, kterou vám v článku představím, docela určitě přínosem. Budeme mluvit o metodě nazvané investiční levely. Jde o poměrně časově nenáročnou metodu, kde je nízká frekvence obchodů.

Investiční levely (cenové úrovně) jsou dopředu určená důležitá místa v trhu, na kterých lze očekávat určité reakce velkých obchodníků – představují tudíž zajímavé obchodní příležitosti i pro nás. Cenové úrovně lze sledovat automatizovaně a trhům se tak věnovat jen ve chvíli, kdy se k nim přiblíží. A to je jedna z hlavním výhod jejich obchodování – není nutné neustále sedět u grafů.

Autorem metody je Roman Dvořák a tuto metodu aktivně obchoduje a komentuje v službě Live Trading Asistent.

Průměrné win 66 % v průběhu 6 let? Metoda Invest levelů Romana Dvořáka nese výsledky i s minimem času.

Svou logikou vychází z mnohem jiného jeho stylu – ze swingového (střednědobého) obchodování cenových úrovní, které obchoduje ve Forex Expert Plus. Metoda obchodování investičních levelů v podobě, jakou si v tomto článku popíšeme, existuje asi od roku 2010. Za tuto dobu trhy samozřejmě prošly různými obdobími a vzhledem k tomu, že metoda je úspěšná až do dnešních dnů, jedná se o velice robustní přístup. Nejprve byla aplikována na komodity typu ropa, zlato, stříbro a zrniny a později úspěšně převedena i na měnové páry, tedy forex.

A co tato metoda vlastně dokáže?

Jako odpověď mi dovolte ukázat následující obrázek.

Toto je equity, neboli výkonnostní křivka metody za období 2010-2016. Dosaženo bylo 12970 pips. Pojďme se podívat na dva modelové příklady, co by to představovalo na reálném účtu.

Příklad 1: počáteční účet velikosti $5 000, budeme riskovat pro jednoduchost po celou dobu +-$100 na obchod, což představuje 2 % z počáteční velikost našeho účtu a odpovídá to při zjednodušení 0,1 LOTu (to to je nejhorší možný scénář, ve skutečnosti by nám narůstající účtem umožnil obchodovat vetší a větší objemy, takže výsledné číslo by bylo mnohem výše), po šesti letech bychom tedy měli na účtu $17 970, zhodnocení počátečního kapitálu o téměř 260 % za 6 let.

Příklad 2: počáteční účet velikosti $20 000, budeme ochotni riskovat 5% velikosti našeho účtu, což odpovídá risku na jeden obchod +-$1 000 a představuje to zjednodušeně 1 LOT, po šesti letech bychom tedy měli na účtu zhruba $149 700, zhodnocení počátečního kapitálu o téměř 649 % za 6 let.

Pojďme si tedy vysvětlit, jak podobných čísel dosáhnout i na svém účtu. Ještě předtím pro představu – zde je pak aktuální výsledek za rok 2018 = zisk 1400 pipů.

Důkladná analýza je základ

Fundamentem pro tuto obchodní metodu jsou pečlivou analýzou vytvořené cenové úrovně. Jak má tato analýza vypadat? Doporučuji kombinace více různých přístupů –price action, strukturu trhu, volume analýzu, iniciační a reakční aktivity, roční VWAP a Initial Balance a celkovou analýzu Market Profile.

Každým z těchto přístupů lze identifikovat zajímavá místa v trhu (cenové úrovně). Pokud přitom několik různých analýz identifikuje stejné místo, pak se pravděpodobně jedná o velice silnou cenovou úroveň, kde lze předpokládat reakce obchodníků. A přesně toto jsou investiční levely pro popisovanou obchodní metodu. Vznikají tedy konfluencí neboli shodou výsledků více analýz.

S obdobnou pečlivostí je vybráno i umístění stoplossu tak, aby ležel v místě korespondující s výše popsaným postupem a logikou.

Získání dat pro metodu investičních levelů

Než začnete s investičními levely obchodovat, je nutné obstarat si data, která je obsahují. Levely jsou dostupné pro většinu stěžejních měnových páru, dále pro vybrané akcie a komodity. Tato data jsou pro uživatele Live Trading Assistent k dispozici ve službě Czechwealth Levels Services, s níž napřímo komunikuje platforma NinjaTrader8. Případně je lze získat pomocí Forex-Expert, kde lze datové soubory použít i v platformě MetaTrader 4 s rozšířením CustomLevels.

Na obrázku je znázorněno nastavení služby Czechwealth Levels Services v platformě NinjaTrader8.

Vzhledem k tomu, že pro analýzu se využívají víceméně denní grafy, aktualizace investičních levelů probíhá zpravidla jednou měsíčně v závislosti na aktuálním vývoji a volatilitě trhu. Pokud je volatilita vyšší, objeví se aktualizovaná verze dat již po čtrnácti dnech. Určitě důležitou informací je, že pro uživatele Live Trading Assistent jsou investiční levely dostupné včetně stanovení zisku a risku a řízení.

Pro zobrazení investičních levelů v prostředí platformy Ninjatrader8 je nutné do grafu vložit indikátor CustomLevels, který je součástí balíku Market Profit Pack. V základní variantně tento indikátor zobrazí cenové úrovně investičních levelů v daném grafu. Pokud požadujete zobrazit další informace, jako je na příklad umístění ochranného stop-lossu, je nutné mít licenci na produkt TraderCop. Ten umožňuje v úvodu zmiňované automatizované sledování investičních levelů a zpřístupňuje všechny funkce indikátoru CustomLevels, včetně uživatelské editace.

Následující obrázek zobrazuje investiční levely pro měnový pár EURUSD, včetně stop-lossu a aktivní zóny levelu.

Na dalším obrázku vidíme TraderCop, kde je možné sledovat velké množství měnových páru s nastaveným upozorněním na blížící se obchodní příležitost.

To nejlepší na konec

Na závěr bych vám rád ukázal výsledky testů této obchodní metody. Jedná se o test v období 2010–2016 na Forexu. Ne všem měnovým párům se dařilo stejně. Síla je samozřejmě v diverzifikaci na více párech, celkový výsledek myslím stojí za to.

Test byl prováděn při RRR 1:1 bez řízení, to znamená, buď byl dosažen profit-target, nebo stop-loss. Celkem bylo dosaženo průměrné win 66 %. Na obchod byl stop-loss 100-150 pips, dle aktuální situace. Pro statistiky budeme uvažovat 100 pips.

Shrneme si výsledné statistiky:

Celkem obchodů: 426

Obchodů ziskových: 279

Zisk: 27 770 pips

Obchodů ztrátových: 147

Ztráta: -14 800 pips

Celkový zisk: 12 970 pips

Zde ještě jednou výkonnostní křivka systému. Její průběh je prakticky lineární, což je ideální situace.(osa X představuje obchody, osa Y jsou pips )

Červeně je pro zajímavost označena oblast, kde byl největší drawdown a trvalo poměrně dlouho (více než šest měsíců), než jsme se zase dostali nad tuto oblast stagnace. Pokud však použijeme aktivní řízení obchodů, výkonnostní křivka sice nedosáhne stejné hodnoty, bude však mnohem vyhlazenější, čili stabilnější.

Pro řízení lze využít i pokročilejší techniky, které se opírají o aktuální analýzu trhu, objemu a Market Profile. Pokud máte zájem dozvědět se více o těchto technikách, doporučuji navštívit Romanovy webináře, podívat se na nějaká videa v archivu, případně vyzkoušet přímo placenou službu Live Trading Asistent.