Ptejte se

Market Profile je zobrazovací technika, kterou navrhl Peter Steidlmayer, obchodník na burze Chicago Board of Trade (CBOT), cca 1959-1985. Tato zobrazovací technika vyhodnocuje tržní hodnotu, jak se vyvíjí v daném časovém horizontu. Grafy vykazují zvonovitý tvar, tlustší ve středních cenách, s aktivitou odstupňovanou při vyšších a nižších cenách. Tato struktura připomíná „normální" gaussovské rozložení používající se ve statistice. Market Profile je jedinečný nástroj, který umožňuje obchodníkům sledovat aukční proces, jež řídí veškeré pohyby na trhu a průběh cen v čase. Podstatné je, že toto specifické zobrazení odhaluje vzorce chování účastníků na trhu, obzvlášť ty vzorce, kdy se účastníci chovají jako „stádo“.

K tomu abyste si mohli zobrazit Market Profile pro daný trh, potřebuje informace o průběhu ceny v čase. Takto si můžete zobrazit jakýkoliv trh: forex, komodity, futures, akcie, cfd, bitcoin a další krypto měny. 

Vedle toho VWAP je jednoduše řečeno cenový průměr vážený objemem obchodů. K tomu abyste si mohli zobrazit v grafu VWAP, musíte mít kromě průběhu ceny v čase i informaci o množství provedených obchodů (volume). Při zobrazování se opět využívá statistika, zobrazují se křivky standardních odchylek od hodnoty VWAPu. Tyto křivky lze využívat o odrazům pro návrat k férové ceně, kterou představuje hodnota vwapu a nebo k odrazům při pullbacku do trendu.

Na obrázku jsou vyznačeny situace, které se vyplatí sledovat. Záměrně jsem vyznačil všechny doteky s 1 standardní odchylkou, takzvané VAL. Pokud budete vstupy rozumně filtrovat, jste krůček od profitabilního obchodního plánu.

TraderCop je univerzální nástroj, který rozšiřuje funkce Market Analyzéru o formace Ludvíka Turka. Lze jej použít na forex, komodity, akcie a CFD a v podstatě na jakýkoliv další trh, který bude. Na přiloženém obrázku vidíte moje nastavení, kde filtruji trhy, které v předchozích seancích vytvořily GAP. To mi značí nákupní nebo prodejní aktivitu. Dalšími modifikacemi GAP formace dostávám nastavení pro trhy, které uzavírají uvnitř GAPu nebo vytváří při otevření novou formaci 123 GAP. V následujících sloupcích vidíte vzdálenost k nejbližší pivotové LOW/HIGH a 50% z této vzdálenosti. Poslední sloupec značí vzdálenost od mnou připraveného levelu. Pokud tato vzdálenost je menší než mnou nastavená mezní hodnota 50 ticků, pak se buňka ve sloupci barevně zvýrazní. Pro každou formaci lze nastavit zvukový nebo emailový alert. 

TraderCop má spoustu dalších nastaveních, namátkou: hlídání fibo úrovní formací, hlídání vzniku velké svíce, vzdálenost od POC atd. Last Close je vestavěná funkce Ninja Traderu a lze ji použít v TraderCopu. Last Open tam bohužel není. Lze použít funkci Opening, která ale značí dnešní otevírací cenu.

Co se týká posledního dotazu, tak o vývoji spreadového software neuvažujeme. 

Poskytovatelů je několik. Prvně je třeba specifikovat, jaké trhy chcete sledovat. Pokud se budete soustředit na forex a price action formace, bude vám stačit FXCM. Nastavení je zmíněno v tomto příspěvku.  

Pokud budete chtít sledovat Order Flow a Tape Reader, budete potřebovat futures data. Profesionální garantované řešení představují Kinetick nebo iQfeed. Připravte se na to, že za kvalitu se platí. Cena se bude odvíjet od množství trhů a požadavků na Level I evt Level II. Vedle toho je možné vyzkoušet si demo od Ninjatraderbrokerage. Demo je možné si objednat z jednoho e-mailu pouze jednou. Pokud použijete stejný e-mail vícekrát, poskytovat vám odmítne přístupové údaje zaslat. Další cestou je otevřít si live účet s nějakým (byť třeba minimálním) vkladem u nějakého brokera, který podporuje Ninja Trader. Pokud s tradingem začínáte, doporučuji jít cestou co možná nejmenších nákladů, postupem času zjistíte, co vám bude vyhovovat.