Vezměme obchodní systém se 100 uskutečněnými obchody. Průměrný zisk jsou 2 dolary, a průměrná ztráta je jeden dolar. Úspěšnost systému je pouhých 50 %. Pokud budeme riskovat vždy nejmenší kontrakt, tak riziko na obchod bude vždy jeden dolar. Po 100 obchodech bude zisk 50 USD, protože celkový zisk je 50krát 2 a ztráta je 50 obchodů krát dolar, tj. 100 – 50.
Ano, mnoho traderů ze strachu a nejistoty dlouhodobě obchodují nejmenší možné pozice, tak příklad skoro ze života.
Pojďme si to shrnout i grafem vývoje
- 100 obchodů celkem s 50% úspěšnosti
- poměr zisk a risk je 2:1
- celkem : 100 + ( - 50 ) = 50 usd zisk
Takto vypadá modelový vývoj účtu:
Pojďme se podívat na sílu a důležitost money managementu. Vidíme jasnou ziskovou příležitost, jako chytří obchodníci nebudeme tedy riskovat jen jeden dolar na každý hod. Pokud budeme mít 100 dolarový účet u této strategie, můžeme volit různé cesty k možnému scénáři rizika. Nicméně, pojďme se podívat na možnost, že bychom vsázeli 10 % tohoto malého účtu.
Budeme tedy riskovat vždy 10 % z celkového účtu, znamená to, že vždy musíme k průběžnému stavu účtu přičíst výhru nebo odečíst ztrátu z aktuálního obchodu a opět použít 10 % z tohoto stavu účtu na další obchod.
Když začínáme se 100 USD, bude riziko na další obchod 10 %. Jestliže bude ziskový, obdržíme 2 dolary na každý riskovaný dolar. Jestliže jsme riskovali 10 dolarů, zisk bude celkem 20 dolarů na první obchod. Vezmeme tedy 20 a umístíme je na náš účet. Výše účtu je nyní 120 dolarů.
Deset procent na další sázku znamená vsadit 12 dolarů v tomto hodu. Jestliže tento hod je ztráta, ztratíme 12 dolarů. Toto způsobí pokles účtu ke 108 dolarům. Takže máme obrázek, jak by se postupovalo dále. Tento stejný princip se opakuje až do hodu.
Po 100 obchodech se 100 USD účet se zvýšil na 4 700 USD!
Stejný účet, stejné vstupy, stejné výstupy, stejný systém. Jen se jinak pracuje s rizikem a velikostí pozice. Jsme na úplné začátku a v knize najdete mnoho lepších způsobů managementu, ale cítíte ten rozdíl? 50 USD vs. 4 700 USD? Zhodnocení 50 % nebo 4700 %?
A to je pouze malá ukázka, jak dokáže správný money management změnit váš trading.
