VWAP versus Market profil Volume

Zdravím v CW, zajímalo by mne prosím: Je ukončen týden, hodnoty tohoto ukončeného týdne - týdenního VWAPu střed a 1. odchylky by měly odpovídat POC a VAL a VAH Volume profilu toho ukončeného týdne. Je to tak? Mám Marketprofil Volume indikátor od CW a VWAP od jiného poskytovatele, tedy hodnoty se mi liší tak nemohu určit zda je můj předpoklad správný, je to zejmě i nastavením indikátorů. Děkuji za odpověď. Petr
Ludvík Turek Odpověděl:Ludvík Turek

Dobrý den Petře, to co uvádíte neplatí. VWAP je průměrná cena s váhou kladenou dle počtu kontraktů (tedy dle volume). Odchylky (std dev a 2 std dev) jsou znázorněny odsazením o příslušnou hodnotu od aktuálního VWAPu. V tom se liší od volume profilu  znázorněného na základě teorie normálního rozdělení. Více o využití VWAPu se dozvíte zde: https://www.czechwealth.cz/blog/jak-sledovat-vwap-prakticky-cast-1-3

Abyste mohli položit dotaz, je třeba se přihlásit nebo zaregistrovat.
Nejnovější dotazy
  • „Dobrý den, vaše veřejné kanály (YouTube, Facebook, Twiter, které máte uvedené v patičce webu) již nejsou delší dobu…“
  • „Ahoj, program Restart je vzdy on-line alebo je mozne ho prehrat aj neskor? Cas 8,00 hod rano mi nevyhovuje, nakolko som…“
  • „Dobrý deň. Mojim snom je stať sa profi traderom. Hlavný zámer toho je že chcem byť slobodný. Narazil som na vás mesiac…“
Nejoblíbenější dotazy
Menu Zavřít