Rozdíl POC na VWAP a Volumovém profilu

Dobrý den, můžete mi prosím říct, kde by mohla být chyba v zobrazování POC na VWAP? Velmi často se liší od POC z volumového profilu. Za odpověď, radu nebo případně vysvětlení děkuji. S pozdravem Martina Kulhavá
Roman Dvořák Odpověděl:Roman Dvořák

VWAP je v podstatě průměrná cena vážená objemem. Zjednodušeně lze říci, že jde o indikátor, který se podobně jako SMA (simple moving average) počítá zpětně z ceny, ale na rozdíl od SMA je ve vwapu zohledněn zobchodovaný objem v rámci obchodní seance. Rozvíjející se hodnoty vwapu se mění v průběhu seance. Jakmile seance skončí, hodnota vwapu a standardních odchylek se zobrazí jako fixní čáry.

Tyto čáry jsou platné po dobu následující seance, kdy už dochází k rozvíjení se nových křivek vwapu. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota vwapu se liší od volumového POC. Není to chyba nýbrž vlastnost.

Z přiloženého obrázku ale vidíte že i tato vizualizace velmi dobře funguje.

Abyste mohli položit dotaz, je třeba se přihlásit nebo zaregistrovat.
Nejnovější dotazy
  • „Dobrý deň, po absolvovaní vašich kurzov som vytvoril obchodný plán na 1/A4. Má šancu na úspech, alebo tam treba…“
  • „Dobrý den, jak nahlížíte na intradenní trading přes mobilní telefon. Je možné vytvářet konzistentně zisk? Děkuji…“
  • „Dobrý den, měl bych dotaz k této společnosti. je to tunel nebo myslíte, že to funguje. https://nedcoin…“
Nejoblíbenější dotazy
Menu Zavřít