Měsíc 1
Základy, data a hledání skutečné tržní výhody (Edge)

První měsíc zboříme mýty o technické analýze a naučíme se vidět trhy skrze čistou statistiku. Pochopíte, že pattern není edge a že většina běžně používaných indikátorů pouze generuje zpožděný šum. Zaměříme se na to nejdůležitější: kvalitní data a hledání validních tržních myšlenek.

• Anatomie indikátorů: Jak fungují, jaké informace nám dávají a jak se vyhnout jejich zpoždění a repaintingu.
• Data jako základní kámen: Rozdíly mezi brokery, burzami, futures a CFD. Proč detaily jako RTH/ETH seance nebo intrabar data rozhodují o přežití strategie.
• Past vedle pasti: Jak okamžitě odhalit fatální chyby jako look-ahead bias (vidění do budoucnosti) a proč nízké časové rámce často skrývají jen čistou náhodu.
• Hledání Edge (Idea First): Jak probíhá skutečný výzkum a jak transformovat syrovou tržní myšlenku do exaktní logiky: Kontext -> Signál -> Vstup.

xxx

Měsíc 2
Stavba strategií, optimalizace a nekompromisní testování robustnosti

V druhém měsíci přejdeme od teorie k činům. Naučíte se stavět konkrétní obchodní logiky a hlavně - podrobíte je tak brutálnímu testování, že přežijí jen ty skutečně robustní. Ukážeme si, jak oddělit zrno od plev a jak nenaletět na přeoptimalizované „křivky snů“.

• Logika vstupů a výstupů: Kdy a proč použít Market, Limit nebo Stop příkazy. Pokročilé výstupy (Trailing, časové výstupy, SL/TP na základě volatility).
• Tržní filtry: Jak pomocí volatility, sezónnosti, směrovosti a tržních režimů dramaticky zlepšit výsledky strategie.
• Válka s overfittingem (přeoptimalizací): Proč je optimalizace a výběr té „nejlepší“ křivky podle profit faktoru cesta do pekel. Ukážeme si, jak najít stabilní oblasti parametrů.
• Brutální testy robustnosti: Masterclass v testování – In-Sample vs. Out-of-Sample období, Monte Carlo simulace (citlivost na parametry a pořadí obchodů) a Walk-Forward analýza.
• Započtení reality: Implementace poplatků, skluzů (slippage), spreadů a technických rizik (restarty programů, prázdniny).

Měsíc 3
Portfolio, Risk Management a každodenní chléb Algo-Tradera

Poslední měsíc spojíme vše dohromady. Jedna strategie jaro nedělá. Naučíte se diverzifikovat riziko, poskládat robustní portfolio a psychologicky zvládnout to, co většinu traderů zlomí - období drawdownu (ztrát). Podíváme se také na přesah do dlouhodobého algo-investingu.

• Konstrukce portfolia a korelace: Proč platí, že stejná edge = stejný risk. Jak kombinovat různé trhy a různé typy strategií (ORB, Sezonalita, Breakouty, RSI2, Volatility breakout).
• Pokročilý Risk Management: Fixní vs. dynamické riziko na základě volatility, hlídání Risk of Ruin (ROR) a co reálně očekávat od drawdownu v Out-of-Sample fázi.
• Životní cyklus strategie: Jak řídit zásobník strategií a databázi systémů. Přesná cesta: Nová -> Otestovaná -> Demo -> Živý účet -> V úpadku -> Smazáno.
• Psychologie a denní rutina: Jak data pomáhají kontrolovat emoce. Zavedení pravidla mentální stopky.
• Jak vypadá den algo-tradera: Proč 80 % času tvoří výzkum (hledání kauzality a tržních režimů), 15 % kontrola, 5 % změny a 0 % bezhlavé klikání do grafů.
• Algo-investing bonus: Přesah algoritmického uvažování do světa akcií (stockpicking) a chytré využití ETF.