V tomto prvním díle článku se dozvíte:

  • Proč znát informace o objednávkách
  • Jestli se dá pracovat s oknem Time and Sales
  • Jak sledovat stopy velkých hráčů (footprint)
  • Jak vám pomůže náš nástroj Order Flow Chart
  • Co vám řekne tato vizualizace

Jak víte, burza není nic jiného, než místo, kde se uspokojují objednávky k nákupu či prodeji. Nakupovat a prodávat se dá všechno možné, počínaje akciemi, dluhopisy, přes měny, komodity až po podíly ve fondech.

Instrumentů k obchodování jsou tisíce, a dají se obchodovat na stovkách burz po celém světě.

Ať už budete obchodovat kterýkoliv instrument, tak v případě, že to budete činit na regulovaném trhu (burze), což důrazně doporučujeme, tak budete mít k dispozici informace o všech zrealizovaných obchodech na takovém trhu. To je součástí transparentnosti burzovního obchodování.

Informace o objednávkách = výhoda pro vás

A pokud umíte s informacemi o objednávkách a jejich toku do trhu pracovat, získáte výhodu pro své obchodování a další potvrzení při rozhodovacím procesu, zda vstoupit do obchodu, nebo ukončit obchod otevřený.

Na regulovaném trhu je každý obchod evidován. V dnešní době se vše děje v serverech burzy prakticky v reálném čase. Burzy, některé zdarma a některé za poplatek, poskytují tato data zájemcům o ně.

Co (ne)říká okno Time and Sales?

Nejsyrovější formou informací o zrealizovaných obchodech je takzvané okno Time and Sales (T&S).

V tomto okně, v době kdy je trh otevřený, nepřetržitě naskakují nové a nové zrealizované obchody.

Standardně u každého obchodu bude uveden čas jeho realizace, cena, na které se obchod uskutečnil a počet akcií / kontraktů, které byly zobchodovány.

Barevně potom bude rozlišeno, zda se obchod odehrál na straně Bid (agresivní byl prodejce, který byl ochotný prodat za nižší cenu), nebo na straně Ask (agresivní byl nakupující, který byl ochotný nakoupit za vyšší cenu).

Už pouze s informacemi z okna Time and Sales se dá pracovat, ale je to velmi náročné a prakticky využitelné spíš jen pro skalpové obchodování.

Obzvláště na trzích, kde se obchodují velké objemy, vám během několika desítek vteřin nové obchody odsunou ty předchozí mimo obrazovku a hledat něco zpětně v okně T&S je nepraktické až nereálné.

Informace o toku objednávek do trhu se dají dobře využít pro každý typ obchodování. Nejvíce užitečné jsou pro intradenní obchodníky. Nicméně i swingoví nebo dlouhodobí obchodníci mohou informace o toku objednávek využít pro lepší (intradenní) vstup do / výstup z obchodu.

Lepší možnost, jak sledovat tok objednávek

Asi nejrozšířenější a uživatelsky nejkomfortnější způsob, jak sledovat tok objednávek do trhu je nástroj, který se prvotně rozšířil pod názvem Footprint.

Jak již název napovídá, tak nám pomáhá sledovat stopy. Koho? No přeci stopy velkých hráčů.

Jak a co sledujeme u Order Flow Chart

My stavíme naše obchodování na sledování velkých hráčů.

Používáme k tomu náš vlastní nástroj (vizualizaci) s názvem Order Flow Chart (OFC) a další nástroje, které jsou součástí Market Profit Pack.

Vizualizace OFC má mnoho možností nastavení, jak tok objednávek sledovat. My nejčastěji používáme tzv. BidxAsk mód.

V tomto módu vidíme tzv. dovnitř jednotlivých cenových svíček a díky tomu rozložení objednávek mezi nakupující a prodejce a to jak na jednotlivých cenách, tak v rámci celé svíčky (spodní část okna vizualizace).

Na OFC nás zajímají nás velké rozdíly mezi počtem objednávek na straně Bid a Ask, dále tzv. nedokončený byznys a cena, kde se vytvořil v rámci svíčky největší objem obchodů (známý jako objemový Nod).

Vizualizace také vytváří v levé části okna objemový histogram (Volume at Price), který poskytuje přehledný obrázek celého dne (případně jiného časového období zvoleného uživatelem).

Jak jsem již zmínil, tak naše obchodování je založeno na snaze sledovat aktivitu velkých hráčů. Pomocí Market Profile (MP) i Price Action (PA) sledujeme klíčové cenové hladiny, které jsou s velkou pravděpodobností spojeny s předchozí aktivitou velkých hráčů.

Na těchto cenových hladinách generovaných MP a PA máme očekávání vstupu nakupujících či prodejců.

Když se cena dostane blízko těchto předem definovaných cenových hladin, tak přichází na řadu pečlivé sledování Order Flow Chart (OFC). Jednoduše sledujeme, zda nakupující či prodejci okolo našich hladin skutečně do trhu vstupují či nikoliv.

Na OFC sledujeme tzv. Volume Nody, které vytvářejí supporty / rezistence a poskytují prvotní body, o které se můžeme „opřít“ při otevření nebo ukončení obchodu.

Díky funkci filtru také sledujeme vyfiltrované velké objednávky, protože objednávky od určité velikosti umístí do trhu pouze velký hráč a my chceme vědět, jestli jsou velcí hráči u námi sledovaného cenového levelu aktivní. OFC nám tedy slouží k jemnému načasování vstupů / výstupů.

Účelem tohoto článku není podrobně vysvětlovat všechny koncepty využití OFC. Toto téma je komplexní a obsáhlé a probíráme je v našem semináři Order Flow - TOP trading.

Co se dozvíte příště...

  • Ukážeme 3 konkrétní příklady
  • Jak využít Market Profile a našich formací Price Action s Order Flow Chart
  • Jak jemně načasovat vstupy na předem definovaných cenových hladinách

Druhý díl a pokračování článku je ZDE